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在OPPO手机上设置短信拦截并设置密码的步骤如下。
1、打开手机“设置”。
2、选择“隐私保护”或“安全”选项（具体名称可能会因手机版本或系统不同而异）。
3、进入“骚扰拦截”或“信息拦截”设置。
4、你可以添加特定的号码或关键词来拦截短信。
5、若想为拦截设置密码，可以在“骚扰拦截”的设置中查找是否有相关选项，有些OPPO手机的拦截功能可能会提供设置密码的选项来保护拦截列表的隐私。
6、若没有找到相关选项，意味着该版本的手机可能不支持为短信拦截设置密码，你可以考虑使用第三方应用来实现这一功能。
7、在应用商店中搜索并下载信誉良好的短信拦截应用，安装后根据应用内的指引进行设置，有些应用允许你设置手势密码或数字密码来保护拦截内容。
不同版本的OPPO手机在设置上可能存在差异，建议根据手机的具体版本和系统操作相应的步骤。